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| 从新巴塞尔协议看内、外部评级法的应用 |
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[证券投资论文] 巴塞尔资本协议(下称“新协议”)的宗旨是提高监管资本对风险的敏感性。从本质上说，它是一个风险监管和风险管理的协定.新协议是通过两个方面促使银行加强风险管理的。一方面是对高级风险计量方法提供监管资本激励，促使银行采用对风险更加敏感的高级风险计量方法；另一方面，为从监管当局获得采用高级风险量化方法的资格，银行必须达到更高的技术标准和制度标准，从而迫使银行在追求具有资本激励的高级计量方法过程中全面提高风险管理水平。
新协议对内、外部评级法应用的具体规定
新协议规定银行计量信用风险资本的依据是评级，此评级可以是外部评级也可以是内部评级，应根据银行采用的风险资本计量方法来确定。其中，使用标准法计量的银行必须采用外部评级结果，使用内部评级法的银行可以有初级法和高级法两种选择。以上各种评级方法的使用必须得到银行监管当局的认可。
对于标准法下对外部评级机构的认定，新协议确立了六项认定合格标准，即客观性、独立性.国际通用性、透明度、资源充分度和可信度。外部评级机构提供可靠评级结果的基本条件是要拥有充足可靠的历史数据和相关信息资源，具有定性与定量分析相结合的稳定的评级方法系统，能够不受政治经济及其他因素的干扰进行独立、客观和公正的评级活动。
利用银行内部评级结果进行资本金计量的内部评级方法与标准法的根本不同在于，银行对于重大风险要素的内部评估值可作为计算资本计量要求的基本参数，即可基于银行自身的内部评级系统来计算信用风险的资本要求。其中，内部评级法中初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，而高级法中所有资本要求的计算参数都要由银行测算数值来决定。
应用内、外部评级方法进行资本计量的比较
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| 投稿人：gf6h6 |
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